事件觸發策略的資本效率

假設我們有兩個多空股票策略A，每個策略B都有一個夏普比率2。忽略可擴展性、交易成本、營業額等。我們想簡單地比較兩種策略使用其資金的效率。

策略A每年的資本回報率為 10%，戰略每年的資本B回報率為 1%。B如果策略的波動性非常低，這可能是可能的。顯然更好A，因為它更有效地使用它的資本。當我們比較百分比回報時，這個計算非常簡單。但是百分比回報僅在資本分配大致恆定時才有意義，例如，我們在每個策略中都有一個常數投資。10m $

第三種策略C——同樣具有夏普比率2——具有高度非恆定的資本配置，比如說在1m $和10m $投資之間。C由於交易方式的原因，將策略保持在恆定分配是沒有意義的。例如，假設它對分佈不均的事件做出反應。

我如何比較策略使用其資金的效率並對其進行排名？是否有任何既定的指標？

“我如何比較這些策略使用資金的效率並對其進行排名？是否有任何既定的指標？”

這些策略在使用資金時會產生融資成本，因此投資時間比例較高的策略將產生更高的融資成本。

您還可以查看市場上每單位時間的回報。但是我不知道有任何標準指標，也沒有在實踐中看到過這種情況，儘管我見過回測報告市場時間百分比的量化策略。

引用自：https://quant.stackexchange.com/questions/60317