連續百分比盈虧計算
我需要計算股票時間序列的損益。倉位大小（下表中的 D 列）不是二元的（不會從零位移動到一個倉位，然後再次回到零位 - 倉位可以隨時間增加和減少而不會關閉）。交易已收盤（因此每天進行一筆交易）。
我已經為這個函式尋找了一個線上基準測試源，但我找不到。下面我想出了我希望是正確的方法來做到這一點，但如果有人可以讓我知道我是否不正確（如果不正確我的方程式），或者指出我的資訊來源，我將不勝感激。
成本 = 1.35 個基點或 (0.0135%)
(A) (B) (C) (D) (E) (F) date close_price trade_price position trade size cash - nominal position 30/10/2014 343.70 343.70 -27400 -27400 9417380 31/10/2014 357.90 357.90 -26300 1100 9806460 03/11/2014 357.90 357.90 -26300 0 9412770 04/11/2014 363.87 363.87 -26300 0 9569781 05/11/2014 368.77 368.77 -26300 0 9698651 06/11/2014 365.22 365.22 -26300 0 9605286 07/11/2014 367.81 367.81 -25600 700 9673403 10/11/2014 359.29 359.29 -25600 0 9197824 11/11/2014 370.85 370.85 -25600 0 9493760 12/11/2014 375.08 375.08 0 25600 9602048 (G) (H) (I) (J) cash - pnl position before cost cost (%) % day pnl before cost % day pnl after cost 0 0.0135% 0.00% -0.01% -389080 0.0135% -3.97% -3.98% 0 0.0000% 0.00% 0.00% -157011 0.0000% -1.64% -1.64% -128870 0.0000% -1.33% -1.33% 93365 0.0000% 0.97% 0.97% -68117 0.0135% -0.70% -0.72% 218112 0.0000% 2.37% 2.37% -295936 0.0000% -3.12% -3.12% -108288 0.0135% -1.13% -1.14%我嘗試使用下面的 MS Excel 公式樣式計算來解釋上表（方程式中的字母是與上述列關聯的列）
謝謝
有不止一種方法可以解決這個問題。鑑於您認為這是一個較大帳戶中的小策略，我假設您正在測試它，如果它結出足夠的成果，您可能希望擴大它。您應該假設一些起始值。我將假設一個等於您的初始名義價值的數字（正如您在評論中要求的那樣）。在不知道您將如何為該模型建構交易組合的情況下（即該模型將來一次會交易多個證券嗎？您將如何在多個交易信號之間分配以優化該模型的交易組合？ ），您可能需要做一些（或很多！）或調整以適應該假設。為了執行損益表，儘管我們可以使範例保持簡單。我只需添加一個連續的帳戶價值列並從中得出資產淨值。
在哪裡：
$ K_t = K_{t-1} + G_t $
$ L_t = L_{t-1}\times(K_t/K_{t-1}) $
從資產淨值列中，您可以得出任何時期的百分比變化或直接繪製它，就好像它是證券的連續滾動價格一樣。如果您的策略表現良好並且有人想進一步分析它，這將很有幫助。
請注意，我沒有考慮您的成本或使用列 $ H $ , $ I $ ， 或者 $ J $ 一點也不。將您的交易成本添加到每日盈虧列中，然後將它們包含在我添加的列的賬戶價值和資產淨值中。
我也認為你的專欄 $ I $ 是不正確的。如果您出於某種原因需要使用該列，我會將其調整為 $ I_t = G_t / F_{t-1} $ 因為今天的百分比收益應該基於前一天的收盤風險。我不建議使用列 $ I $ 你現在的樣子。這不准確——即在您的範例中，名義上的增加是因為空頭頭寸虧損，使您的每日百分比與資產淨值列相比略有下降。
我希望這有幫助。
