市場不同部門之間的相關性

眾所周知，股票市場中的許多部門/行業是相互關聯的。例如，使用 VIF 作為相關性的度量，我得到以下結果：

Sector  ENERGY   CONSUMER STAPLES   CONSUMER DISCR   MATERIALS   INFORMATION TECH   INDUSTIRALS   HEALTH CARE   FINANCIALS   UTILITIES   TELECOM SVC
VIF    2.937214     4.268179      10.755497        6.150606     5.023864           14.064349       2.795279      6.054236     2.985639     3.360512

如您所見，大多數行業的 VIF 都大於 5。我只是想知道是否

1. 存在不相關部門的數據或

2. 有一種方法可以提取與其他部分不相關的給定返回流的“純”部分。我什至不確定這是否可能。

1）不確定您所說的“不相關行業的數據”是什麼意思——這些行業就是它們，如果它們與市場和彼此相關，就是這樣。

2. 提取不相關流的標準方法是執行 PCA 分析 - 特徵向量將通過構造不相關

引用自：https://quant.stackexchange.com/questions/41121