股票
使用調整後的收盤價是否構成前瞻性偏差？
我的一個機器學習項目涉及使用調整後的收盤價（來自雅虎財經，無論好壞）來確定標籤——如果一隻股票的調整後收盤價在隨後一年上漲超過 10%，它被標記為'1’，否則為'0’。
我一直在努力使回溯測試更加嚴格，其中一個方面涉及仔細檢查以消除常見的陷阱，如前瞻偏差。
我不會認為使用調整後的收盤價是一個問題（實際上這似乎是必要的），但計算調整後的收盤價確實涉及“來自未來的數據”，因為 2010 年的調整後收盤價已經調整為未來的分割/股息。
為了詳細說明和強調@Antoine 所說的話，從回報的角度來看，使用調整後的價格是合理的，股息再投資。
這一點，股息再投資，很重要，因為股息再投資本身是一個回溯測試假設，即股息可能並且將會以您在最終暨股息日期的數據庫中的價格進行投資。您可能會認為這不適合您的特定策略。
請注意，由於拆分和股息通常是提前知道的，再投資本身的事實是非常現實的，因為您會提前知道要購買多少美元價值。
再投資確實帶來了粒度問題。當投資在數千股時很好，但你不能交易零碎股。小紅利不能真正再投資。