每日再平衡的股票風險因素

出於研究目的，我正在標準普爾建立一些眾所周知的股票因子。這意味著這些將用於一般評估目的，但不需要可複制。每天校準每個因素是個好主意嗎？

取決於你考慮什麼因素。像動量這樣的東西可以每天校準。對於像價值這樣的因素，每月校準一次可能是個好主意。

日常數據的問題是它太嘈雜了。另一種方法是使用月度數據，但存在滯後。

因此，使用每日數據可能是您的最佳選擇。

引用自：https://quant.stackexchange.com/questions/54354