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如何查找/計算每日 S&P500 股息?

  • May 23, 2020

我需要一個包含標準普爾 500 指數每日股息數據的時間序列。我知道大多數股息數據是按季度計算的,但我希望模擬 COVID-19 對股息的短期影響,因此我需要每天/每週的頻率。有沒有人有任何想法?

是否可以使用 S&P500 價格和總回報指數來計算每日股息?如果是這樣,你如何做到這一點?我已經嘗試過這樣的事情,但後來我陷入了靜態的 252 個交易日移動平均線。

筆記; 遺憾的是,將季度數據插入每日頻率並不是一種選擇。

我會使用簡單回報(價格變化)和股息預扣稅總回報之間的差額。

您是否試圖估計如果有每日分紅會發生什麼?

如果是這樣,您可以嘗試:

  1. 找到幾何 $ g $ 所有季度的比率 $ D $
  2. 轉換季度 $ g $ 每日率,
  3. 查找開始日期 $ D_{0} $ 並從那裡計算 $ D(1+g) $ …直到您找到所有想要的每日股息流

這就是我試圖找到它的方式。這很奇怪……股息並不總是支付,尤其是不是每天。

引用自:https://quant.stackexchange.com/questions/54330