股票
如何獲取/估計 OHLC 數據回測的詢價/出價？
如您所知，大多數可用的 EOD 數據只有 OHLC 價格。我曾經使用收盤價作為買入價和賣出價進行回測。然而，在現實世界中，買賣價差可能很大，買賣量也永遠不會恆定。在此之上，買入/賣出價格隨每賣出/買入的股票而變化。因此，我之前的回測永遠無法在現實世界中實施。我應該使用什麼方法來估計買賣差價以使用 OHLC 數據進行回測？
如果您想用收盤價進行回測，最好的辦法是在交易價格上添加*滑點。*但是請注意，交易成本建模是量化金融中的一個大領域，並且沒有簡單的解決方案來估計這一點。
最近有一篇論文介紹了根據一系列每日高/低價格估算買賣差價的程序。連結：http ://www3.nd.edu/~scorwin/papers/high-low_spreads.pdf