如何對R中的股票實施動量策略

早上好，我正在實施因子投資策略來選擇要插入投資組合的股票。我已經計算了低波動因子，現在我要計算每隻股票的動量，這樣我就可以面對並選擇它們。我正在使用 R Studio。如果我必須簡單地計算累積收益序列或什麼，我還不明白如何實現動量。有人可以幫助我嗎？提前致謝！

感謝@user42108 和@amdopt 的回答！我以這種方式解決了：我找到了函式和momentum包。在該軟體包中，有很多功能可以實現動量策略。我已經下載了時間序列，併計算了調整後價格的動量。然後我將動量值向量和包含價格和程式碼的“動物園”對象並排放置，並生成多個動量圖表，突出顯示零軸。然後，為了測試結果，我創建了一個新向量，其中我將值“1”分配給動量值 >= 0，否則將值“0”。我計算了每個符號的 1（使用ROC``TTR``tseries``aggregate函式）並按降序對所有內容進行排序。也許這是一種非常簡單的方式，但不必將其用於交易目的，我做到了。我調查了作為市場異常而非交易目的的動量。

對不起我的英語，我是意大利人，我一直在改進它：D

R 中有許多關於動量策略的線上資源，例如https://rviews.rstudio.com/2019/05/29/momentum-investing-with-r/或https://alphaarchitect.com/2019/07 /11/momentum-quality-and-r-code/。我猜 R Bloggers 也可能涵蓋了這一點。您可能想從這些開始，看看他們是否回答了您的問題。

引用自：https://quant.stackexchange.com/questions/59506