如何標準化股票數據

請告知我如何使股票價格正常化。

最近，我一直在使用這樣的公式：

1. 對數價格 = Ln(Close(t))
2. Close(t)-平均值
3. （接近（t）-平均值）/（標準差）
4. Ln(Close(t))-平均值

還有其他方法嗎？

這裡還有一些：

1. Ln(Close) - Ln(Close1) : Close1 是之前的收盤價。
2. (Close-Close1)*100/Close1
3. (Close-LowN)/(HighN-LowN) : LowN 和 HighN 是最後 N 個值內的低和高。

有關該問題的更多資訊會有所幫助。

這個答案當然可以通過更多資訊得到改進：比如哪些儀器、什麼時間尺度等。

如果您可以假設一種工具是“基礎”工具，那麼價格比率是一個很好的衡量標準，兩個時間序列同時開始。這類似於計算相對回報。我在回測配對交易系統時使用了它。

更多資訊可能會幫助我改進答案。

樂意效勞。

引用自：https://quant.stackexchange.com/questions/9192