如果我找到了一種以 58% 的準確率預測股票趨勢的方法，這很好嗎？

假設我通過技術分析找到了一種方法，以 58% 的準確率預測股票的表現，這個百分比有多好？

從長遠來看，你的表現會低於買入並持有，因為你需要至少 65% 的準確率。

有關更多資訊，請參閱這些論文：

• 鮑爾，R。Dahlquist, J.：“重新審視市場時機和輪盤賭”，CFA 協會，2012 年

。http ://www.cfapubs.org/doi/pdf/10.2469/irpn.v2012.n1.10

• Sharpe, W.：“市場時機可能帶來的收益”，《金融分析師雜誌》，1975 年 3 月/4 月。

發現一個金融時間序列的正趨勢樣本偏差在 55-60% 之間並不罕見，具體取決於採樣的時期。從長遠來看，股票往往會向上漂移。當你考慮到漂移時，我會說，這個數字實際上並不比機會好多少。

驗證您的問題的更好方法是確保在樣本的某個部分上建立您的估計和模型（帶有參數優化），並將模型性能的樣本外結果與股票系列的實際表現進行比較相同的樣本時間範圍。通常使用滾動視窗。

此外，請務必查看比較期間實際回報的實際預期或表現，因為簡單的方向標誌在沒有上下文值的情況下可能幾乎沒有意義。

順便說一句，這位研究人員使用 93 - 2008 年的數據測試了 100 萬個機器學習模型來預測 SPY ETF 的方向，並取得了驚人的 78% 的樣本性能。當經過訓練的模型在接下來的兩年內用樣本數據進行測試時，它一路下降到 50%……這並不顯著，這是一個很好的例子，說明為什麼考慮在不同時期驗證數據真的很重要。

引用自：https://quant.stackexchange.com/questions/18527