從 Eikon thomson reuters datastream 下載大量股票價格數據

我喜歡從 Eikon Thomson Reuters 數據流中下載 1990 年至 2020 年所有中國（超過 4000 隻股票）股票的每日價格數據。但是，我未能同時選擇和下載所有股票。例如，如果我下載特定行業的數據（可能是 200-300 隻股票），那麼它正在工作。但不能同時選擇所有 4000 隻股票。有什麼辦法可以做到嗎？

對我有用的是通過 Eikon 的 Excel 外掛（Datasteam -> 系列請求 -> 時間序列請求）手動選擇特定國家/地區的每個部門。彈出一個視窗，詢問您想要的系列/列表和數據類型。您點擊橙色框查找系列。然後你必須通過搜尋欄找到中國的每個部門。對於每個條目，都有一個可以勾選的空白框。一旦您選擇了所有扇區，您可以通過點擊使用按鈕來載入它們。excel 返回時間序列導航器（出現的第一個視窗）並詢問您需要什麼數據類型。您輸入單詞MNEM，它指的是助記符程式碼（對於每隻股票都是唯一的）。通過點擊送出，您將獲得每隻股票的唯一身份程式碼。

excel 基本上下載了每隻中國股票的助記符。您可以將助記符複製到不同的電子表格中。從此電子表格中，您可以從單元格範圍創建自定義列表（Datasteam -> 實用程序 -> 創建列表（來自範圍））。自定義列表可隨時用於檢索股票價格 ( P ) 或其他感興趣的度量，而無需重複整個過程。

引用自：https://quant.stackexchange.com/questions/61143