關於多元化投資組合中最佳股票數量的文獻

最近有沒有關於投資組合優化技術應該考慮多少資產的論文？

我發現：

– https://www.jstor.org/stable/2330969?seq=1#metadata_info_tab_contents

– https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1540-6261.1981.tb00646.x

關於這方面的第一篇文章是 Fisher 和 Lorie “一些關於普通股投資回報可變性的研究”JB 1970 年 4 月。 https://www.jstor.org/stable/2352105

您引用的 Statman 文章“多少股票構成了多元化的投資組合”是 1987 年的，它仍然被引用並且與另一個廣泛同意。

最近的一篇文章是 Ronald Surz 和 Mitchell Price “數字多元化” JOI 2000，它認為可能需要比早期文獻http://ppca-inc.com/Articles/DiversByNumbers.pdf建議的更多的股票

這不是一個非常活躍的研究領域 AFAIK，我認為這是一個相當無聊和已解決的問題。

引用自：https://quant.stackexchange.com/questions/68790