我正在尋找涵蓋極端股價走勢和股市崩盤數學理論的優秀論文和書籍。
有大量關於極值理論 (EVT) 的文獻和相當大的子集涉及其在金融和經濟學中的應用。
文獻中的一個著名參考是：
建模極值事件（在此處
閱讀 Taleb 的評論）
我建議你從那裡開始，看看你是否找到了你要找的東西。
“純”EVT 的一個很好的參考是 Resnick 的
重尾現象。
希望這可以幫助。
我建議看看蘇黎世聯邦理工學院的Didier Sonette的書籍和論文。
一個很好的起點是他研究所的研究頁面。
引用自：https://quant.stackexchange.com/questions/39405