美國股票的鎖定/交叉價格

我正在嘗試從幾個直接提要建構一個合併的 LOB。

然而，在很多情況下，對於給定的股票，一個地點的買入價等於或超過另一個地點的賣出價。

這是一個有效的狀態，還是我對跨不同提要的無序事件處理有問題？在這種情況下，將 LOB “修復”回有效狀態的最佳方法是什麼（例如，忽略鎖定/交叉事件，刪除鎖定/交叉價格）？

由於不同交換位置之間的延遲，可以觀察到它。如果 SIP 持續超過幾秒鐘，您可能會嘗試回退到它，儘管這部分可能應該在您的 LOB 構造之外。

通常，您希望按場地重建圖書場地。NBBO 是一個不同的故事。

引用自：https://quant.stackexchange.com/questions/34364