股票
Longstaff-Schwartz 用於任何最佳停止
假設我有通用汽車的股票，並且我假設該股票的價格有一些花哨的模型，我必須在一個月內賣掉它。我可以使用 Longstaff-Schwartz 算法來確定賣出股票的最佳時間嗎？我問是因為我注意到該算法似乎僅用於衍生品，但使用它來確定何時是出售任何資產的最佳時間不是更自然嗎？
要解決標準的最優停止問題（例如馬爾可夫、有限範圍），您必須計算在動態規劃原理算法中出現的某些條件期望。這些條件期望可以使用 Longstaff-Schwartz 或 Tsitsiklis-Van Roy 方法等來近似。