優化投資組合
我可能對優化股票投資組合感興趣。無論是否使用程式，是否有一篇文章我應該參考以優化我的投資組合併幫助我做出正確的投資決策？
您將“無需程式”就可以優化投資組合是什麼意思？這是否意味著您將手動計算？？？
文章對您沒有幫助，因為您可以找到的每篇文章都基於優化模型，其中會以某種方式涉及市場數據。你不能“沒有程式”。
也許您應該考慮尋找其他人為您完成程式部分的線上模型。例如看：
https://www.portfoliovisualizer.com/optimize-portfolio#analysisResults
這是一個簡單的均值變異數模型，您可以在此處閱讀： https ://www.math.ust.hk/~maykwok/courses/ma362/Topic2.pdf
你的問題的範圍對我來說很不清楚。
你似乎提到了交易。如果您有多種交易策略（您認為這些策略很好，並且合理地不相關）並且您想將它們作為一個投資組合進行交易，
一個常用的標準是按照策略標準差的倒數為每個策略分配資金。因此，例如，如果您的 Strat1 有 $ \sigma $ 每年 10%，Strat2 有 $ \sigma $ 20%，您將把 (1/0.1)(1/0.1+1/0.2) = 2/3 的資本分配給 Strat1，剩餘的 1/3 分配給 Strat2。
這是您可以做的最簡單的優化，它可以在信封的背面完成。如果您想變得更高級，則需要了解策略之間的相關性，然後您可以計算 ERC（等風險貢獻）解決方案，這可以在電子表格中完成。
另一方面，如果你只是想幫助我$$ e $$好的投資決策，那麼你就不需要優化和計算。投資組合理論的見解可以概括為：
(0) 確保您了解您的投資組合的風險，並且您對這些風險感到滿意（不要太多，也不要太少）。
(1) 確保你的投資組合多元化（“多元化是唯一免費的午餐”）
(2) 最大限度地降低交易成本、稅收和管理成本。尤其無視華爾街、CNBC 等的建議；他們只是希望您進行交易，始終進行買賣，因為這符合他們的利益。僅根據需要進行交易。（“你的投資組合就像一塊肥皂，你接觸的越多，你擁有的就越少”）
(3) 市場組合雖然不一定是最優的，但可能接近理論上的最優組合，可以作為一個合理的起點和基準。