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問題是關於論文中的數據:“A Comprehensive Look at The Empirical Performance of Equity Premium Prediction”
如果您從 Amit Goyal 網站下載數據,我想問一個問題: http ://www.hec.unil.ch/agoyal/
您會看到有兩列“CRSP_SPvw”“CRSP_SPvwx”,它們代表股權溢價。但是有什麼區別呢?
先感謝您。
CRSP_SPvw 包括股息,CRSP_SPvwx 不包括股息。