股票
尋求有關股票市場分析的論文
我確信有很多與股市分析相關的論文……但我一直無法找到最適合我需要的論文。我想閱讀論文,複製他們的分析,並將它們用於我目前的工作。具體來說,我正在尋求建立一個模型
- 給定時間框架,確定哪些因素(行業、地區、風格等)影響股市,例如標準普爾 500 指數或 MSCI ACWI。因子的數量可以多達 100 個。
2)使用一些機器學習技術……除了簡單的線性回歸……
3)實施起來難度不大。
提前謝謝你的幫助!
您正在尋找的是股票/指數回報的分解。您可以通過PCA 方法或Beta 方法來做到這一點。
一個著名的 PCA 模型是Sungard 的 APT模型(僅提供一個連結:APT 建模指南)。您可以通過Google搜尋找到更多資源。
還可以查看這篇 Quant SE 文章:如何使用 PCA 進行交易。
我建議您閱讀有趣的論文“通過機器學習進行實證資產定價”。在此處輸入連結描述