尋求有關股票市場分析的論文

我確信有很多與股市分析相關的論文……但我一直無法找到最適合我需要的論文。我想閱讀論文，複製他們的分析，並將它們用於我目前的工作。具體來說，我正在尋求建立一個模型

1. 給定時間框架，確定哪些因素（行業、地區、風格等）影響股市，例如標準普爾 500 指數或 MSCI ACWI。因子的數量可以多達 100 個。

2）使用一些機器學習技術……除了簡單的線性回歸……

3）實施起來難度不大。

提前謝謝你的幫助！

您正在尋找的是股票/指數回報的分解。您可以通過PCA 方法或Beta 方法來做到這一點。

一個著名的 PCA 模型是Sungard 的 APT模型（僅提供一個連結：APT 建模指南）。您可以通過Google搜尋找到更多資源。

還可以查看這篇 Quant SE 文章：如何使用 PCA 進行交易。

我建議您閱讀有趣的論文“通過機器學習進行實證資產定價”。在此處輸入連結描述

引用自：https://quant.stackexchange.com/questions/40682