股票
選擇頂部nnn宇宙中最相關的資產
我知道這個問題有點模棱兩可，但我想這很自然。簡單地說：我有大約 600 隻股票。如何找到頂部 $ n $ “最相關”的資產？
目前，我正在使用光譜共分群技術來選擇具有最高平均相關性的分群。這很好用，但它不能讓我對我想要選擇的資產數量進行任何形式的控制。就是感覺不對。
有一個更好的方法嗎？
編輯：原則上我看的是絕對相關性，但就我而言，幾乎所有資產都具有正相關性。
謝謝
鑑於問題文本，我的答復是：
- 計算所有（或只是一個隨機子集，如果 600^2 計算太多）股票對之間的相關性。
- 對這些對進行排序，然後從頂部選擇股票，直到你有 n 個不同的股票。
這將有助於說明您正在努力實現的目標。
- 是選代表市場的股票嗎？如果是這樣，您可能想要一個指數基金，交易成本更低。
- 你想套利嗎？請記住，相關性可能會崩潰，尤其是在經濟發生變化時（例如在這次大流行期間）。
您可以將您的問題視為優化問題，這將使您能夠控制要優化的內容和要添加的約束。就個人而言，我會使用優化啟發式來解決它。缺點是您可能必須自己進行一些程式。例如，參見關於啟發式的本教程（我已經寫過）。
類似問題的程式碼範例如下：Find k of n assets that “minimize” the correlation matrix你只需要調整目標函式。