賣空量報告

我正在研究來自紐約證券交易所、納斯達克和 BATS 的賣空量數據報告（來源：FINRA + BATS 網站）。我的問題是：為什麼這些數字如此之高？

這真的只是投機性賣空還是大筆交易是由另一筆交易製成的——比如根據 1933 年《證券法》禁止直接出售從發行人處獲得的證券的內幕交易（因此它們向監管機構顯示為賣空）。

與短期利息（每月發布 2 次）相比，這些數字是瘋狂的。

我附上了一張圖表，其中賣空量佔向 FINRA 和 BATS 報告**的總交易量的百分比（**這個交易量明顯低於彭博發布的總交易量- 這可能是另一個原因）但是賣空的分佈在交易場所應該大致相同正確的？（當然不包括暗池）

對於那些像我一樣需要答案的人。解釋在這裡：

https://investorshub.advfn.com/boards/read_msg.aspx?message_id=57101068

TLDR：這些數據毫無價值，因為不僅包括實際的賣空（投機）。

引用自：https://quant.stackexchange.com/questions/35996