用於投資組合分析和回測的軟體或應用程序

我實際上完成了一個算法，我可以用它來提取每隻股票的所有交易（每隻股票的每個文件）。本質上，我在 Excel 上執行這段程式碼，其中有關於一隻股票的輸入，作為輸出我得到：

1. 入口點（數據和價格）
2. 退出點（數據和價格）
3. 基於第 1 點和第 2 點的損益

現在，通過在 20 種不同的股票上使用此程式碼，我能夠收集所有股票的所有交易。通過組合它們，生成特定時期的投資組合（與分析股票相同）。我想知道在整個期間是否有線上評估投資組合的可能性。我需要一個軟體，它可以隨時了解我打開的頭寸，並在此期間不斷計算 BETA、CVAR、DRAWDOWN 等……（基本上我需要對投資組合進行所有風險分析）。我也可以接受一個必須手動插入所有位置的軟體。

謝謝你的耐心。

通過一點編碼技能，您可以將R 包 PerformanceAnalytics與 package 一起使用 quantmod。R 和這些軟體包都是開源的，因此它們是免費的並且可供所有人使用。這是一篇部落格文章的連結，詳細介紹瞭如何使用這些包從線上資源中獲取數據到 R 中，然後實現基本的回測。如果您想了解更多資訊，Datacamp.com 上有一門課程教授如何在 R 中建構和回測交易策略。課程的第一章是免費的，之後您必須付費訂閱該網站。

Statmetrics ( www.statmetrics.org ) 是一款免費的 Android 應用程序，用於投資組合分析，支持對多個投資組合進行回測以及計算投資組合風險和績效指標（夏普比率、最大回撤、風險價值、Alpha、Beta 等）。 .

引用自：https://quant.stackexchange.com/questions/40702