什麼是“嗅探”或“跟踪”算法？
我一直在尋找股票市場中使用的各種交易算法，並且遇到了所謂的“嗅探”算法。但是，我發現對這個概念的解釋非常貧乏和模棱兩可。
第一個解釋說：
- 它是一種搜尋另一種交易算法的算法。
第二種解釋說：
- 這是一種檢測“聰明錢”何時進行交易的算法。
所以在這裡我向你提出問題：
- 什麼是嗅探算法？
- 搜尋其他算法的算法是什麼樣的？它是否使用一些工具，例如信號分解？
- 如何估算某天大機構的交易量與總交易量的比例？
感謝您的任何幫助。
嗅探（或跟踪）算法確實可以檢測到其他算法。這在實踐中如何運作？
想像一個特定股票的訂單簿是：Bid 1 = 99（大小 10,000），Bid 2 = 98（大小 25,000），Bid 3 = 97（大小 30,000），Offer 1 = 101（大小 10,000），Offer 2 = 102 （大小 25,000），報價 3 = 103（大小 30,000）。
所以在上面的例子中，買價和賣價是完全對稱的，價格處於完美平衡狀態（中間值 = 100）。
想像一下，有人在 99 處出價，規模為 8,000，而在瞬間，其他人以 99 的價格買入剩餘的 2,000 出價。這種行為是“動量交易”，這裡的算法策略是“擊中剩餘的報價” , 每當另一個市場參與者佔特定報價的 50% 以上時”。
在任何時間點都會有多個算法在起作用，它們都能夠測量彼此的響應時間和行為模式：例如，另一個算法將能夠看到第一個算法在某個時間（非常小) 時間框架並取出剩餘的大小，它將第一個算法辨識為“stalker”。
第一個算法幾乎肯定不會是做市算法，因為做市商在交易時盡量不改變價格：想像一個不同的場景，當有人以 99 的價格出價，但規模僅為 1,000：這將立即意味著股票的最後交易價格不再是 100，而是 99。執行“賣出”執行的做市算法很可能會在 8,000 的規模中達到 99，但不會取出全部價格，而不是將價格從 99 拉低。
最後但並非最不重要的一點是，所有算法都試圖保留其他算法位置的“記錄”：因此，一旦有人將第一個算法辨識為“跟踪者”並確定其以 99 出價的延遲時間，它將嘗試每天跟踪其位置（延遲響應時間將是他們可以做到這一點的一種方式，即比較響應時間與其他算法）。它不是 100% 可靠的，但準確度可以很高。
希望以上內容對繪製圖片有所幫助…