哪些使用者代表投資者情緒和行業表現，以及在哪裡可以找到數據？
在我的論文中，我提出了處理投資者對股市的情緒影響的想法。
我想知道您建議將哪些代理用作情緒指數，以及我可以從哪個來源獲取數據。
除此之外，我想查找某些行業表現的數據，因此我正在尋找行業表現指數。
鑑於我的大學無法訪問彭博社，我在哪裡可以訪問？
VIX 可能是您應該首先查看的東西，並且可能是每個人最喜歡的情緒指標，因此您可以在任何地方找到它（通常是 ^VIX 或 $VIX）。
COT 是我第二喜歡的指標，它可以用作情緒指標，儘管它所做的只是顯示市場參與者的手，有 2 週的大滯後。像其他一切一樣，大部分時間 COT 只是噪音，但是當商業廣告和小投機者完全不同並且兩個水平都在 95% 之外時，它就成為市場頂部和底部的極其準確的指標。該理論認為，所有活躍交易者（以小投機者為代表）中有 99% 是虧損的。從這裡的原始數據自己編譯 COT：http ://www.cftc.gov/MarketReports/CommitmentsofTraders/HistoricalCompressed/index.htm
我最喜歡的第三個反向指標是紐約證券交易所的漲跌指數。您可以使用免費的日終數據編制累積指標，當水平超出 95 個百分位時，它非常適合從反向角度顯示市場的轉折點。一個這樣的來源是來自 Ninjatrader 平台的 Kinetick（^ADV 和 ^DECL）。
我曾多次嘗試在交易中使用 AAII 牛熊情緒指數，但發現它沒有什麼價值。也許它已經變得太流行而不再起作用了？
另一個相當模糊的情緒指標是雜誌封面指標。我不會太認真，但我偶爾會看一眼封面。該理論認為，如果與股票市場相關的問題出現在主流的非金融出版物上，則該問題已經超買或超賣。我認為這本身不夠可靠，過於主觀，不值得認真對待，但可以作為對其他指標的確認。您可以從這裡獲得可追溯到 1923 年的所有時代雜誌封面：http ://search.time.com/results.html?No=315&sid=1537CD7ED1E9&Ns=p_date_range|1&N=46&Nty= 1 最近兩年是分開的頁面： http: //time.com/vault/year/2015/ http://time.com/vault/year/2016/
關於行業表現，我還建議關注 ETF。在做出長期決定之前，我只看一眼清單。但是，您可以從隨處免費提供的 ETF 價格數據編譯更複雜的性能研究。
http://seekingalpha.com/insight/etf-hub/asset_class_performance/countries http://seekingalpha.com/insight/etf-hub/asset_class_performance/sectors
我也喜歡不時查看行業熱圖： http ://www.finviz.com/map.ashx?t=sec