定義Libor的結算日期。從哪裡得到它們

我無法理解 libor 利率的結算日期是哪一天，以及如何找到給定利率的結算日期，例如隔夜、1 周等？

一個固定在 $ t_f $ 開始於 $ t_s $ 並結束 $ t_e $ , 通常有 $ t_s $ = $ t_f + \text{lag} $ 進行以下調整，並且 $ t_e = t_s + \text{tenor} $ 根據每日、每週或每月的期限進行跟踪或修改跟踪調整。EOM 規則通常也適用。

滯後和調整將取決於貨幣，並且可能基於多個日曆。以 Euribor 為例 $ t_s $ = $ t_f + 2 $ 目標天數， $ t_e = t_s + \text{tenor} $ 調整跟隨或修改跟隨目標

或者在 Libor USD 的情況下 $ t_s $ = $ t_f + 2 $ 倫敦天數在倫敦+紐約之後調整， $ t_e = t_s + \text{tenor} $ 在倫敦+紐約之後調整或修改。

您將在此處找到大多數 Libor 約定： https ://developers.opengamma.com/quantitative-research/Interest-Rate-Instruments-and-Market-Conventions.pdf

引用自：https://quant.stackexchange.com/questions/34223