資產負債管理，在蒙特卡羅模擬中實現路徑的機率

ALM 研究產生了幾個未來現實世界的興趣路徑，假設該集合由 5000 個這樣的路徑組成。一條這樣的道路成為現實的機會有多大？如果公司在 50% 的路徑中破產，我們能否得出破產可能性為 50% 的結論？

不，你不能。

通常，這些路徑是使用在現實世界中不完全成立的假設創建的，因此模擬的結果永遠不會是真實機率的精確估計，與您使用的模擬數量無關。

但是，如果假設大致成立並且您創建了足夠數量的路徑，那麼最終破產的路徑百分比有望接近真實機率。至少他們應該讓你知道未來會帶來什麼。

引用自：https://quant.stackexchange.com/questions/31555