Heston 模型的控制變數

有人對赫斯頓模型中香草的潛在控制變數有建議嗎？我已經嘗試過隱含波動率、平均波動率和長期波動率的 black scholes，但都沒有取得很大成功，所以我希望你們有一個想法。

Glassermans 的書建議將股票價格作為控制變數的預設概念。在這篇論文“Heston 隨機波動率模型的高效、幾乎精確的模擬”中，Haastrecht 和 Pelsser（2008 年）作者聲稱這種方法也適用於 Heston 模型（見附錄 A2）。

這本書平易近人，可線上獲取：《金融工程中的蒙地卡羅方法》，Paul Glasserman，2003 年。

引用自：https://quant.stackexchange.com/questions/9034