蒙地卡羅的天數和時間增量

假設股票價格的演變由幾何布朗運動給出。此外，我假設無風險利率過程由 CIR 模型給出。在這兩種模型中都有一個時間增量dt。據我了解， dt取決於天數約定。一年有252個工作日。對於費率，應考慮他們的天數約定，例如 Act/Act、Actual/360 等。

人們如何在現實世界的應用程序中處理這個問題？

提前致謝。

諸如Act/Act 或Act/360 之類的天數約定用於債券數學，例如應計利息計算。這 $ dt $ 在您的蒙地卡羅模擬中只是模型時間增量，與天數約定無關。如果 $ T $ 是您的模擬時間範圍，並且您想要一個均勻間隔的時間線 $ {t_k} $ 和 $ N $ 時間點簡單設置 $ dt = T/N $ . 如果您需要將特定日期（例如期權行使日期）添加到您的時間線，只需這樣做並確保您使用正確的時間增量 $ t_{k+1}-t_k $ 從時間模擬時 $ t_k $ 至 $ t_{k+1} $ .

引用自：https://quant.stackexchange.com/questions/34593