多腿掉期定價

誰能指導我如何為多腿掉期定價，以及我是否需要基於蒙特卡羅/LMM 的方法，或者是否有封閉形式的解決方案。

接收腿“Libor 3m +1%”

付款邊 如果 Libor 高於 3% 的行使價，則“Libor - 0.5%”，否則為 3%

通常，3M libor 設置在 3M 計算週期的開始。如果是這樣，您的支出是上限 + 0.5% 的數字期權的簡單組合。你不需要LMM。這將是一個矯枉過正。但是，如果你的 3M libor 設置不同，你可能不得不使用凸度調整，或者更糟糕的是，引入了路徑依賴，然後是 LMM。

引用自：https://quant.stackexchange.com/questions/45637