蒙特卡羅模擬中偽隨機數相對於準隨機數的優點是什麼？

我知道準隨機數具有更好的收斂性，但是我有什麼理由改用偽隨機數嗎？

準隨機數比看起來更棘手，像 PRNG 一樣將它們用作黑匣子是有風險的。例如，一個未加擾的 Sobol’ 序列僅是漸近一致的，而對於實際樣本大小，存在具有顯著不同密度的子體積。你經常沒有意識到，因為收斂圖看起來很好，它沒有給出偏差的線索，更糟糕的是低維邊緣 $ are $ 確實是統一的，從而掩蓋了問題。這同樣適用於格規則和其他序列，其中空格可能與被積函式的重要特徵相互作用。

另一方面，一個好的 PRNG 預設情況下會給出無偏見的結果（另請參見此處）。

一個有用的折衷方案是使用隨機 QMC，即多個 QMC 點集移動一個隨機偏移量。這樣你就得到了一個無偏估計和一個誤差估計；當然，缺點是收斂不會像 QMC 那樣快。

僅當您清楚自己在做什麼時才使用 QMC。

引用自：https://quant.stackexchange.com/questions/10779