蒙特卡羅
蒙特卡羅模擬模型的 Mean-Var 優化
我有一個問題，涉及優化包含一隻股票和多個看漲期權的投資組合，具有相同的到期日和不同的行使價。為了使用優化技術，我需要期權和股票之間的共變異數矩陣。通常要計算共變異數矩陣，我們會使用收益矩陣，但是如果您使用蒙特卡羅模擬而不是歷史數據和包含衍生品而不是簡單股票的投資組合，您會怎麼做？
使用某種模型將股票發展到必要的時間範圍。獲取它的價值和它的選項。計算這些隱含的回報。儲存此向量。
多次這樣做。
計算這些收益向量的隱含共變異數矩陣。