蒙特卡羅
Monte-Carlo 模擬 Hull-White 過程：物理和風險中性測量
從 Monte-Carlo 模擬 Hull-White 過程中，我得到了風險中性度量的路徑。如何獲得物理測量路徑？
從風險中性機率轉變為現實世界機率並不容易，因為這涉及到估計市場風險溢價。
最簡單的方法是使用兩個單獨的校準：
一種來自現實世界模擬的歷史數據：存在各種方法（可能性、分位數等）。檢查例如：
另一個風險中性模擬的市場價格：根據您想要做什麼，校準籃子會有所不同。
您需要進行市場價格校準。正如前人回答的那樣，您可以使用可能性來檢查。由於模型本身（在本例中為硬體）的某些限制，即使您找到了良好的擬合參數，物理路徑也可能不是那麼理想，或者您永遠無法實現。不確定這是否能回答您的問題，但希望能有所幫助。