使用 Monte Carlo 模擬進行投資組合優化 - 如何使用 Excel 進行優化？

如果我有三個資產類別及其五年的歷史每週回報率，我如何使用 Excel建構最小變異數投資組合和**有效前沿圖？**為此，我是否必須假設回報是正態分佈的？

更新：只要我有一張包含一個資產的 10 個可能權重的表格，就有很多教程可以繪製兩種資產的邊界。但是對於三個或更多資產的繪製將是具有挑戰性的，因為我必須為這些資產的權重​​組合提供一個更大的表格。因此，我想知道是否有某種模擬算法或任何技術可以使它更容易。

是的，MPT 中的假設是收益的正態分佈。

您可以按照基本線性代數在 R 或 Excel 中自己程式。

Eric Zivot (U Wash) 在這裡有一個電子表格解決方案：

• https://faculty.washington.edu/ezivot/econ424/solverex.pdf
• https://faculty.washington.edu/ezivot/econ424/Efficient%20Portfolios%20in%20Excel%20Using%20the%20Solver%20and%20Matrix%20Algebra.pdf

引用自：https://quant.stackexchange.com/questions/16081