蒙特卡羅
模擬房地產價格指數
我正在嘗試編寫蒙特卡羅模擬來計算與某些基於財產的產品相關的風險。房地產價格指數建模最合理的隨機過程是什麼？人們模擬是否與其他一些因素一起？（GDP、消費者信心、股票價格等）？
因為我追求風險，所以我需要以真實的方式工作（而不是風險中性）。
這也是學術工作所必需的，因此請在相關時提及任何可引用的材料。
到目前為止，我所看到的最好的是威廉惠頓在這方面的工作。我不知道他的論文中描述了多少，但他和 Torto 創建了一個系統，該系統將地方和國家價格指數等因素模型與商業房地產企業的特定經濟學（例如建設里程碑等的氣球付款等）相結合）。
整個事情可能被過度參數化了，但非常整潔。
顯然，重新創建整個事情對您來說是一個巨大的負擔，但是將因子模型與您最喜歡的 GDP 預測變數等聯繫起來的想法是相當合理的，尤其是對於學術研究而言。（實際投資者更有可能在電子表格中將一些預感編碼到某些場景中，然後將其保留）。