Excel中的單步蒙特卡羅

您如何正確使用原始價格而不是退貨進行模擬？

我有相應的期貨收益期，但 Excel 呼叫函式 =NORMINV(RAND(),mean,stdev) 產生負期貨價格？

忽略平穩性問題，如何創建正整數的隨機變數？

下面的程式碼是我使用蒙地卡羅收益計算 VaR 的 VBA 項目的一部分。如果你最後消除-1所有值都是正的。您只需要添加自己的無風險和標準差。Excel RAND() 與 VBA RND() 相同。

For i = 1 To 10000
       stockReturn(i) = Exp((RiskFree - 0.5 * StDv ^ 2) + StDv * Application.NormInv(Rnd(), 0, 1)) - 1
Next i

您需要每個時期的 Returns = normsinv(rand()) * Sigma + Mu。然後價格 = e(Price-1 + Return) 為蒙地卡羅價格

請享用 ;-）

引用自：https://quant.stackexchange.com/questions/47121