蒙特卡羅
學習蒙地卡羅方法的簡潔方法是什麼？
是否有一種從線上資源中學習核心蒙地卡羅方法的簡潔方法？
這引出了我的下一個問題，即在蒙地卡羅方法中學習的核心思想是什麼？
有蒙地卡羅模擬，也有蒙地卡羅模擬。如果您指的是一個簡單的問題，例如模擬骰子或計算 $ \pi $ 甚至是普通期權價格計算，它是一回事，並且“簡潔”可用。我建議從 CS 書籍中獲取一些小例子的要點，然後繼續學習金融。
但如果你指的是更高級的應用程序，使用粒子過濾、變異數減少、吉布斯採樣、Metropolis-Hastings、MCMC、順序 MC、準 MC 等。我建議你先尋找 CS 書籍，然後將它們用於金融。
幸運的是，我在大學獲得了這兩門課程，這裡有一些資源。
我的蒙地卡羅課程（我不是講師，只是參加了課程）首頁，您仍然可以從連結下載。
赫爾的《期權、期貨和其他衍生品》一書也是很好的參考。
計算金融工具有點先進和金融。
也有針對它的線上課程。MIT OCW 有一個.
MC的核心思想是反複試驗。當您以 MC 方式冒險時，您會看到更聰明的方法。
我對學習路徑的建議是
- 學習 MC 的基礎知識（骰子、形狀面積、擲硬幣等）
- 對基本統計原理有一定的了解（大數定律、中心極限定理、最大概似、偏差等）
- 做一個簡單的普通期權價格模擬並將其與 BS 進行比較
- 尋求減少變異數的技術（控制變數、重要抽樣等）
- 嘗試高級主題（MH、Gibbs、粒子過濾）
注意：蒙地卡羅在計算和數學上都具有挑戰性。“基礎知識”真的很有趣而且很基礎，但要從中受益匪淺，您需要在學習上投入大量資金。