蒙特卡羅
哪些量化工具實際用於對沖能源價格和數量風險？
我是一名金融學教授，我正在尋找在能源領域具有實際交易和風險管理知識的人，他可以告訴我有關定價和對沖能源（尤其是電力和天然氣）風險的資訊。我正在寫一本書並尋找現實世界的例子。
我的問題是實際使用了哪些工具？交易所交易的期貨和期權是否在實踐中使用？是否使用了複雜的定價模型和數值技術，如蒙特卡羅方法？是否使用複雜的計量經濟學模型來預測負荷？ETC？
你能告訴我哪些來自學術界的工具實際上被用於現實世界嗎？你能給我什麼例子。謝謝你的教導。
我也是一名教授，我曾與 Siemens Corporate Technology 合作，該公司為他們的銅和電力交易提供量化技術（西門子是歐洲該領域最大的參與者之一）。他們主要使用複雜的神經網路。
我們還一起發表了一篇論文，請在此處查看我的答案：
如果您提供指向您的大學頁面的連結，我將在您之間建立聯繫。
剛剛遇到這個執行緒……不確定你是否已經有了答案，但我想我會給你一個大喊。在能源業務中，我們採用了一系列模型。您會在定價台、風險管理台和期權交易台上找到最複雜的模型。交易多種產品——期貨、遠期和掉期。對於期權——當權時，您會發現遠期月份和“現金”/月份內的固定執行期權；後者每天都會受到打擊。在天然氣中，通常是指數期權和月度期權交易。日曆價差在天然氣中很常見。此外，加熱速率選項有些流動性。在定價台上 - 一些結構 - 熱費看漲期權，電力負荷服務（具有短伽馬特性），天然氣儲存，熱率看漲期權（物理和金融）——所有這些都需要進行大量的分析。一個地方要列出的東西太多了——但如果你用Google搜尋 Edeyland 的能源風險——這會給你一個很好的起點。希望這可以幫助。