歷史 2 級數據（市場深度）

我目前正在尋找使用市場深度來完善系統，但是我正在尋找歷史 2 級數據的良好來源。

到目前為止，我發現的最好的歷史來源是自動交易者，但是在 6 盛大的 1 年中，我需要在此之前賺更多的錢。我正在與之交談的另一家供應商是dxfeed，但我不確定他們是否提供 2 級歷史數據。

對於我的平台，我使用 DTN IQ 輸入 matlab，將交易發送到 IB。DTN IQ 不提供 2 級歷史數據。

如果我找不到好的來源，我將通過在目前市場上的同一系統進行紙面交易來測試以磨練策略。

任何其他關於如何訪問歷史級別 2 的想法或意見將不勝感激。

自己收集數據並為其添加時間戳，或者從收到時間戳的供應商處購買。

如果您確實從場地購買數據，您應該非常強烈地考慮場地時間戳永遠不會一致的事實。因此，INET 在時間 A 報告的事件與 BZX 在時間 A 報告的事件不一致。這使得購買此類數據有些危險。您最好自己收集或從已收集並在收貨時對數據加蓋時間戳的供應商處購買。

我也使用互動式經紀人。我所做的是使用他們的 API（reqMktDepth 功能）全天收集數據，並建構我的個人數據倉庫。這可能看起來很傻，但我已經做了兩年了，我有一個很好的數據集可以玩。剛開始，你會發現它是有道理的，它的好處是你只下載你真正需要的東西，而不為其餘的東西付費（實際上你什麼都不付，期間）

引用自：https://quant.stackexchange.com/questions/3078