通常如何處理通過多播接收的市場數據中的空白？

最常見的是由於延遲原因，市場數據是使用多播協議發布的。但是，由於多播建立在 UDP 之上，因此可能會出現丟包。客戶如何才能獲得錯過的消息並正確建構訂單簿？

您通常可以選擇 -

• 請求重新傳輸您錯過的消息（通過不同的渠道）。
• 從專用伺服器請求目前書籍的快照。

兩者都可能基於 TCP。

引用自：https://quant.stackexchange.com/questions/20702