風險，不確定性和模糊性之間有什麼區別
我試圖確定風險、不確定性和模糊性之間的區別。
據我了解，當行為經濟學家談論不確定性下的選擇時，他們指的是代理人面臨風險（一系列結果的已知機率分佈）與模糊性（未知機率分佈）時的選擇。因此，不確定性是一個籠統的概念，可以分解為風險和模糊性。參見例如Dannenberg et al (2014)。
我也明白，關於這些術語的含義的爭論可以追溯到 Knight (1921) 和 Ellsberg (1961)。是否有與上述定義相衝突的定義？
這是您的定義的決策理論形式化。
談論客觀風險的常用框架是決策者表達對客觀彩票的偏好的情況。形式上，如果 $ X $ 是獎品空間，客觀彩票被定義為空間的元素 $ \Delta(X) $ 的機率分佈（通常具有有限支持）超過 $ X $ . 例如，決策者可能會被要求在提供給她/他的機率為 0.3 的蘋果和機率為 0.7 的橙子的彩票與提供給她/他的機率為 0.5 的蘋果和機率為 0.7 的橙子的彩票之間形成偏好。機率 0.5。該領域的標準結果（von Neumann-Morgenstern 定理）提供了一種表示，該表示確定了代理人對客觀風險的態度（她/他的效用函式），而機率作為模型的原語給出。
討論模棱兩可的通常框架是決策者表達對不確定行為的偏好的情況。形式上，如果 $ X $ 是一個獎品空間，並且 $ S $ 是狀態空間，行為是映射 $ f:S \rightarrow X $ 從 $ S $ 到 $ X $ . 例如，決策者可能會被要求在諾瓦克·德約科維奇贏得 2017 年澳大利亞網球公開賽時給她/他一個蘋果的行為和其他情況下給她/他一個橙子的行為與安迪·穆雷獲勝時給她/他一個蘋果的彩票之間形成偏好。 2017 年澳大利亞公開賽和橙子。該領域的標準結果（von Neumann-Morgenstern 定理）提供了一種表示，該表示辨識了代理人關於狀態的機率信念和她/他對風險的態度（她/他的效用函式）。
還有第三個廣泛使用的概念，通常稱為 Anscombe-Aumann 行為或賽馬，它將客觀彩票和不確定行為聯繫起來。正式地，給定一個獎品空間 $ X $ , Anscombe-Aumann 行為是一個映射 $ f:S \rightarrow \Delta(X) $ 將客觀彩票與 $ S $ .
請注意，客觀風險和模糊性的定義在某種程度上是主觀的。風險被稱為“客觀”這一事實在很大程度上依賴於決策者同意潛在機率模型的假設。例如，如果您觀察拋硬幣的結果，您可能會認為正面出現的客觀機率為 0.5。理論中隱含地強加了決策者同意這一陳述。
關於模棱兩可，您可能自己認為“如果諾瓦克·德約科維奇贏得 2017 年澳大利亞公開賽，則收到一個蘋果”這一行為非常模棱兩可，因為您不知道如何計算該事件的主觀機率。也就是說，另一位決策者可能非常自信地認為德約科維奇有 74% 的機會贏得比賽，在這種情況下，她/他根本不會認為這種行為是模棱兩可的。歧義是一個主觀的概念，它是由人們的偏好和行為給出的，而不是由選擇情境本身給出的。