衍生品
有沒有支付金額的衍生品一(p-b)2-ca(p−b)2−ca(p-b)^{2}-c在哪裡ppp標的資產的價格是多少？
有沒有支付金額的衍生品 $ a(p-b)^{2}-c $ 在哪裡 $ p $ 是標的資產的價格？（或在選項的情況下 $ max(0,a(p-b)^{2}-c) $ ）我在這裡不是很嚴格，但我只想知道是否有任何衍生品的利潤概況是基礎資產價格的二次函式（在所有集合的某個子集上二次函式） $ p $ )?
您可以向銀行索取報價，因為我相信他們會為您創建報價。如果您想自己創建這種收益，您可以使用 Peter Carr 的以下論文，其中他介紹了用於複製任何兩次可微收益的生成公式。
http://www.math.nyu.edu/research/carrp/papers/pdf/twrdsfig.pdf
複製非常簡單（理論上！），只需買入一個在 b 處的跟注，另一個在 b+1 處執行，另一個在 b+2 處執行，另一個在 b+3 處執行，依此類推，然後在 b 處買一個看跌期權，在 b-1 處買一個看跌期權，在 b-2 處買一個看跌期權，依此類推，然後縮放整個東西並添加 c。
您可以輕鬆建構任何歐式收益，即任何收益是某個函式 f(S(T)) 的固定 T，如果您在任何可用的行使價處擁有看漲期權（在 T 時到期）。