衍生品
大型投資銀行衍生品賬簿構成數據來源
有人知道大型投資銀行跨資產類別的衍生品賬簿構成的數據源嗎？
作為虛擬數字的說明性範例，這可以是顯示名義/MTM/交易計數/等的數據庫或報告。衍生品交易數據，分為“IR 期貨”、“IR 掉期”和“IR 期權”交易，也可能區分貨幣：
這類數據可能可以從投資銀行公佈的賬目中提取，但是查看它們的資產負債表將是一項相當乏味的任務。或者，我相信這種數據也是個別銀行通過FR Y-9C表格向美聯儲報告的，但再次通過它們是耗時的。我想知道是否有一些出版物或諮詢公司已經彙編了這些資訊。
我瀏覽了風險量子文章（付費專區），例如：
- “歐盟頂級銀行的衍生品足跡縮小”（2021 年 4 月）
- “美國銀行在第一季度保持債券狂潮”（2021 年 4 月）
- “高盛、摩根士丹利在 2020 年引領美國交易商進行股權互換”（2021 年 3 月）
這些文章中的數據本質上與我正在尋找的數據類型非常接近，尤其是第三個連結。
事實證明，國家資訊中心 (NIC) 的網頁包含有關受美聯儲監管的機構的全面數據，並以易於管理的格式儲存，請參閱ffiec.gov/npw。
其中，*銀行控股公司 (BHC) 合併財務報表（*稱為 FR Y-9C 表格）包含跨資產類別（股票）的各種衍生品類別（遠期、掉期、期權等）的總名義金額數據、利率、商品等）。此外，*受高級資本充足框架約束的機構的監管資本報告（*稱為 FFIEC 101 表格）包含有關回購風險的數據。
自記錄開始以來，出於說明目的，我已經包含了一些選定的數據（如果需要，我可以上傳其他數據），僅針對美國前 5 家投資銀行。我們觀察到一些在媒體上被廣泛討論的趨勢，例如自金融危機以來信用違約掉期 (CDS) 的消亡，以及掉期等股權融資交易的爆炸式增長（這是 Archegos 的核心）崩潰）。
IR OTC 期權數據包括書面期權和購買期權。
