量化衍生品交易與時間

大多數量化投資策略都關注商品或股票價格隨時間的變化。然而，衍生物使這變得更加複雜。我如何將量化策略應用於不是單一價格的單一產品，而是每個月的獨立產品（每個產品都有自己的價格和波動性）？

例如，我如何知道我是否應該購買 2011 年 7 月而不是 2012 年 7 月的橙色期貨合約？此外，我如何將移動平均線等公式應用於所有這些不同的價格？

感謝您耐心地回答這樣一個基本問題，我覺得我讀過的大多數量化策略都是在股票背景下進行的。

最好的方法是分別對每個合約進行建模，或者開發一個限制各種現貨和期貨合約之間關係的均衡模型。因此，如果您估計，您可以推斷出其他契約。

利率期限結構或覆蓋利率平價就是後者的例子。

衍生品的時間行為與商品或股票在其生命週期結束時的行為不同。在衍生品的到期日之前，有可以在這兩個領域使用的相關模型，但是對於您在選項之間做出選擇的問題……

我有股票和體育博彩的實際經驗，但沒有衍生品。無論如何，看起來體育博彩方法在做出選擇時是相似的。移動平均線並不能真正幫助做出選擇，而且通常是各種馬爾可夫線上學習模型。希臘人、布萊克-斯科爾斯等傳統衍生工具和其他方法會查看數據的歷史，並為您的情況提供更好的期貨衡量標準。然後您可以比較值並相應地選擇。

引用自：https://quant.stackexchange.com/questions/1081