來自零曲線的 Quantlib 衍生品估值

我剛開始使用 Quantlib-Python 來評估衍生品。在本博爾格或其他地方所述的所有範例中，插入了市場報價，並通過單獨的利率助手完成了引導以創建零曲線。

有沒有辦法我可以直接在 Quantlib 中插入零利率，以便它可以從零利率進行插值並給出最終的 NPV。

如果您已經有了零利率，您可以使用一組到期（日期）和零利率值來建構零曲線，除了以這種方式計算天數約定：

import QuantLib as ql
ql.Settings.instance().evaluationDate = ql.Date(26, 7, 2018)
dates = [ql.Date(26, 7, 2019), ql.Date(26, 7, 2020), ql.Date(26, 7, 2030)]
zero_rates = [0.03, 0.04, 0.06]
zero_curve = ql.ZeroCurve(dates, zero_rates, ql.Actual365Fixed())

我不明白你在尋找什麼 NPV？NPV 將與工具相關，而不是與零曲線相關。

引用自：https://quant.stackexchange.com/questions/40951