衍生品
Quantlib:嘗試為掉期定價時出錯
我根據2017 年 11 月 24 日的日終數據引導了我的曲線
然後我用它來為場外掉期定價,如下所示:
swap = VanillaSwap(VanillaSwap.Payer, 10000.0, fixed_schedule, fixed_coupon/100, Thirty360(), floating_schedule, index, 0.0, # <-- libor fixing Actual360())
我的交換細節是:-
Valuation date: 27th Nov, 2017 Fixed_coupon = 2.2575 Maturity Date = 27th Nov, 2027 float freq = Period(3, Months) fixed freq = Period(6, Months)
當我撥打以下電話時:-
swap.NPV()
我得到:{執行時錯誤}第二站:缺少 Euribor3M Actual/360 修復,2017 年 11 月 23 日
這是否意味著我必須在創建 VanillaSwap 對象時傳遞 libor 修復?
是的,您必須通過 Euribor 定價,因為您的息票在過去的估值日期是固定的,因此無法在利率曲線上預測其利率。但是,它不會通過您在程式碼中註釋的 construtor 參數傳遞;那個用於傳遞任何額外的價差(例如,如果浮動腿掉期支付 Euribor 加 10 個基點)。
儲存過去修復的方法是通過
index
實例。你可以這樣做index.addFixing(Date(23,November,2017), rate);
之後它將可用於所有
Euribor3M
實例。