Quantlib：嘗試為掉期定價時出錯

我根據2017 年 11 月 24 日的日終數據引導了我的曲線

然後我用它來為場外掉期定價，如下所示：

swap = VanillaSwap(VanillaSwap.Payer, 10000.0,
                      fixed_schedule,
                      fixed_coupon/100,
                      Thirty360(),
                      floating_schedule,
                      index,
                      0.0, # <-- libor fixing
                      Actual360())

我的交換細節是：-

Valuation date: 27th Nov, 2017
Fixed_coupon = 2.2575
Maturity Date = 27th Nov, 2027
float freq = Period(3, Months)
fixed freq = Period(6, Months)

當我撥打以下電話時：-

swap.NPV()

我得到：{執行時錯誤}第二站：缺少 Euribor3M Actual/360 修復，2017 年 11 月 23 日

這是否意味著我必須在創建 VanillaSwap 對象時傳遞 libor 修復？

是的，您必須通過 Euribor 定價，因為您的息票在過去的估值日期是固定的，因此無法在利率曲線上預測其利率。但是，它不會通過您在程式碼中註釋的 construtor 參數傳遞；那個用於傳遞任何額外的價差（例如，如果浮動腿掉期支付 Euribor 加 10 個基點）。

儲存過去修復的方法是通過index實例。你可以這樣做

index.addFixing(Date(23,November,2017), rate);

之後它將可用於所有Euribor3M實例。

引用自：https://quant.stackexchange.com/questions/37101