衍生品
什麼是標准信用違約掉期合約，我在哪裡可以找到價差數據？判斷信用度的方法有哪些？
我正在為一家公司做一些工作，我的任務之一是研究銀行的信用違約掉期並寫一篇關於它們的頁面，解釋它們是什麼以及如何使用它們來評估銀行的信譽。
在對它們進行了一些研究之後，我有幾個問題：
- 標準 CDS 契約的條款是什麼？我知道它們在金融危機後是標準化的，但現在有標準尺寸/長度嗎？
- 我一直在查看一些國家 CDS 利差的數據，我很確定有時 CDS 利差會超過 10000 個基點，即每年超過 100%。這肯定是不對的，還是我完全看錯了？
- 有誰知道我在哪裡可以找到英國不同銀行的 CDS 點差數據？這些資訊似乎無法在彭博上搜尋到，而且在其他地方也很難找到。
- 除了 CDS 之外，公司/銀行還有哪些其他方式來查看其他銀行的信用度以保護其風險敞口？
Markit 是一個很好的 CDS 資訊來源，它們的價格幾乎是行業的標準。尋找大點差的最佳選擇是查看一些歐洲銀行，或者可能是日本海嘯之後的東京電力公司。
預設情況下，衍生品不是“標準”，這些工具被設計為靈活，但我在 CDS 中看到的最接近標準的東西是保險 10M 或 10,000 的成本。
關於您的最後一個問題，這個 Panopticon 交易對手風險軟體的展示將向您展示銀行對沖交易對手風險的其他一些方法。
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這是另一個信用違約掉期數據庫，該數據庫相當廣泛，從 2006 年開始每天大約有 700 個實體。