使用區間估計執行訂單

股票價格更有可能達到一個區間，比如在16.91 美元和16.97美元之間，然後是單一價格，比如16.95美元。因此，我為目標價格生成一個區間，而不是單個價格。

由於區間內有多個目標價格，因此您需要 n 個目標訂單。您不能為間隔中的每個價格生成訂單，因為這會太多。

n 的最佳值是多少，每個訂單的價格應該是多少？

n 的最佳值應根據您要在該決定中投資的金額來計算，例如 200 000 基礎貨幣，最小訂單規模為 10 000 基礎貨幣，那麼您應該有 200 000 / 10 000 = 我認為針對熱點的 20 個訂單，這些熱點是區間內最單一的價格點。

編輯：當你有一個目標區間時，我建議按訂單數量分割價格範圍。

當你想要目標間隔時：。

$$ lr = 16.91; rr = 16.97; n = 20; $$ $$ r = rr - lr = 16.97 - 16.91 = 0.06 $$ $$ step = r / n = 0.06 / 20 = 0.003 $$ $$ Order [Idx] =Idx * step + lr $$ $$ eg. Order [2] = 2 * 0.003 + lr = 16.916 $$

引用自：https://quant.stackexchange.com/questions/9346