Act/Act IDSA / ICMA / Bond Day Count Convention 的實施
我閱讀了以下天數規則的定義
(ii) 如果指定了“Actual/Actual (ISDA)”或“Act/Act (ISDA)”，則計息期的實際天數除以 365（或者，如果計息期的任何部分處於跳躍狀態）年，(1) 閏年該部分利息期的實際天數除以 366 和 (2) 非閏年該部分利息期的天數之和除以 365）；
(iii) 如果指定了“Actual/Actual (ICMA)”，則計息期的天數，包括閏年的 2 月 29 日，除以 (1) 該計息期的實際天數和（二）歷年計息期數；
(iv) 如果指定“Actual/Actual (Bond)”，則計息期的日曆天數除以計息期的日曆天數乘以日曆年的計息期數；
似乎很難獲得這些的精確計算。特別是我認為 ii) 定義明確，但 iii) 和 iv) 可能需要主觀評估。特別是，我將 iii) 和 iv) 讀為相同，因為日曆日包括一個飛躍，但不同呈現方式的事實暗示了它們不同的事實。
有沒有人專門將這些實施到他們的量化金融庫中，或者可以提供意見？
Daycount 規則可能令人生畏，我有時覺得“每個人”對相同的定義使用不同的名稱，並且名稱經常更改。
簡而言之：
iii) 和 iv) 相同
長答案：
您可以檢查例如quantlib 在哪裡可以看到
ISDA 公約，也稱為“Actual/Actual (Historical)”、“Actual/Actual”、“Act/Act”，根據 ISDA 也稱為“Actual/365”、“Act/365”和“A/365” “;
ISMA 和美國財政部公約，也稱為“實際/實際（債券）”；
AFB 公約，也稱為“實際/實際（歐元）”。
現在 ISMA 與 ICMA 相同，您可以在ISDA上看到，其中甚至沒有提到 Act/Act（債券）作為 ICMA 的替代名稱。
但是，ISDA 在這裡提到它（範例表明沒有主觀評估），其中寫道：
將保留現有的 ISDA 方法，稱為“Actual/Actual (Historical)”，引入 AFB 方法，稱為“Actual/Actual (Euro)”。還將引入 ISMA 方法，稱為“實際/實際（債券）”。當 ISDA 在 1999 年修訂和合併其現有的利率互換定義手冊時，這些變化將被推進。
如您所見，早在 1999 年，ISDA 將“實際/實際（債券）”稱為 ISMA 方法，自 2011 年起稱為 ICMA 🙃