第 2 類的 PRIIP 壓力情景

我知道這個話題之前已經擺在桌面上，但我還沒有看到一個清晰的例子解釋。我已經成功計算了前面的步驟

https://esas-joint-committee.europa.eu/Publications/Technical%20Standards/JC%202017%2049%20(PRIIPs_flow_diagram_risk_reward).pdf

但我現在正在努力計算第 23-24 頁的壓力情景計算。我做了一個快速的excel來顯示我所做的計算。我不知道我哪裡出錯了，但我在數字方面非常接近（可能距離正確還有一英里）。非常感謝使用使用日期和範圍的明確答案指出我錯了。

這是 excel 的連結： https ://www.dropbox.com/s/8htamga4mg92pf2/PRIIPS_EuroStoxx50_example.xlsx?dl=0

編輯：在上面的 excel 中添加了更多計算

我認為他們搞砸了數據集。日期很奇怪，滾動波動率不匹配。他們突然需要 2 年的歷史而不是 5 年。

請問您為什麼不對 1Y 和 3Y 應力波動率進行整列？（ percentile() 開始於列的中間某處）

謝謝你。

編輯：您應該使用完整的數據集來計算滾動波動率，因此只有 1Y 和超過 1Y 的應力波動率會有所不同。（ESA 在法蘭克福的研討會 27.11.2017，ESA 的研討會）。

是的，在數據流中，壓力情景的數據存在一些混淆（與答案類似的問題）。但是對於其他場景，您應該能夠毫無問題地獲得結果。此外，我想向您提出這個問題，您可以在其中找到應該如何解決滾動視窗以及如何為壓力場景選擇數據集。

引用自：https://quant.stackexchange.com/questions/36792